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内容简介
本书内容由浅入深，基本涵盖了现代金融计量学领域的大部分方法和内容。共十个章节，分别从债券的收益率和敏感性、债券的利率敏感性及其尺度等多个维度来阐述金融理论及其实践问题，涉及债券利率计算、债券价格的利率敏感性、资产价格的波动性、投资组合及其优化、在险价值( VaR ) 和金融衍生品定价等方面的内容。
作者介绍
南京大学商学院教授，博士生导师；研究方向：金融全球化与金融危机、货币与货币政策；曾在《中国社会科学》等杂志发表论文数十篇，独立出版《货币银行业和货币政策》等。
目 录
第一章 利率和到期收益率第二章 债券价格的利率敏感性第三章 远期利率和利率互换第四章 金融资产的回报和波动 第五章 组合回报的均值和方差第六章 组合优化模型第七章 资本资产定价模型 第八章 在险价值第九章 二项式期权定价第十章 布朗运动和伊藤公式第十一章 布莱克-斯科尔斯期权定价模型附录A Excel简介附录B VBA简介
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