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内容简介

稳健性原是统计学中的一个专门术语，20世纪70年代初开始在控制理论的研究中流行起来，用以表征控制系统对特性或参数扰动的不敏感性。如果我们想将风险灵敏控制方法和稳健控制方法应用到解决经济问题当中，就必须对其多个方面进行修正和扩展。这就是作者拉尔斯·彼得·汉森、托马斯J.萨金特构成《稳健性》一书基础的研究的原委。 对于每一个曾经估计并试图验证理性期望模型的研究人员，每一个心知肚明地利用不可靠模型指导其做出与货币政策相关的决策的中央银行家，本书给经济管理、金融决策等方面的研究人员展现了工程领域是如何对模型误设、决策的稳健性等基本的定性叙述进行定量刻画的；它同时也告诉自动化和信号处理等领域的研究人员，在系统的可检测性等基本要求得不到满足时，怎样才能设计出好的决策规则。这种不同学科领域之间的实质性交融，是推动科学和技术发展的重要途径。

目 录

丛书序一 丛书序二 译者序 前言 致谢 第一部分 起因与主要思想 第1章 序论 1.1 控制理论的家谱 1.2 控制理论与理性期望 1.3 模型误设和理性期望 1.4 我们对鲁棒控制理论的扩充 1.5 鲁棒控制理论、冲击序列相关性及理性期望 1.6 模型误设分析中的熵 1.7 知晓模型误设 1.8 熵之因 1.9 极大极小之缘 1.10 极大极小谨小慎微否 1.11 验前信息的客观性 1.12 不追求正确模型之谜 1.13 扰动模型集的普适性 1.14 鲁棒控制理论之常异态 1.15 其他经验 1.16 论题与组织 第2章 基本思想与方法 2.1 序言 2.2 近似模型 2.3 以熵度量模型误设 2.4 两个鲁棒控制问题 2.5 鲁棒线性调节器 2.6 更一般的模型误设 2.7 一个简单算法 2.8 持久收入模型中的稳健性和贴现 2.9 结论 A. Matlab程序 第3章 随机描述 3.1 序言 3.2 冲击分布 3.3 扭曲的鞅表示 3.4 熵的题外话 3.5 一个随机鲁棒控制问题 3.6 一个递归形式 3.7 评价函数的一个界 3.8 的大偏差解释 3.9 选择控制律 3.10 线性二次模型 3.11 相对熵和正态分布 3.12 LQ模型的评价函数调整 第4章 线性控制理论 4.2 控制问题 4.3 确定性线性调节器问题的求解 4.4 求解黎卡提方程的计算方法 4.5 扩展调节器问题的求解 4.6 求解西尔维斯特方程的计算方法 4.7 结论 第5章 卡尔曼滤波 5.1 引言 …… 第三部分 鲁棒控制 第6章 静态乘子和约束博弈 第7章 实现稳健性的时域博弈 第8章 频域博弈与稳健性准则 第9章 以检测误差概率标定模型误设关注 第10章 持久收入模型 第四部分 多个体问题 第11章 不含稳健性的竞争性均衡 第12章 含稳健性的竞争性均衡 第13章 资产定价 第14章 风险敏感性、模型不确定性与资产定价 第15章 稳健马尔科夫完美均衡点 第16章 前向模型的稳健性 第五部分 鲁棒估计与滤波 第17章 具有承诺的鲁棒滤波 第18章 非承诺鲁棒滤波 第六部分 扩展 第19章 其他方法 参考文献 出版说明

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