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内容简介

本书是一本中国版资产证券化产品构建与投资实操手册。 该书由具有一线从业经验的专家团队编写。作者结合近年来中国资产证券化市场的变化以及国外的发展经验，介绍了中国资产证券化市场的发展情况、发展趋势和投资环境，对资产证券化产品在国内市场的投资模式和投资分析方法进行了系统的梳理。同时，介绍了国际成熟市场资产证券化产品的投资分析方法。另外，该书在资产证券化产品量化投资的理论基础上，结合中国实践经验，介绍了中国各类资产证券化产品的风险特征，并对我国资产证券化产品投资市场提出了建议。 本书为资产证券化市场的从业者、监管机构从业者和理论研究人员提供了很好的参考。

作者介绍

林华，特许金融分析师，中国资产证券化分析网(CNABS)创始人，兴业银行独立董事，中广核资本外部董事，中国证券投资基金业协会资产证券化业务专业委员会专家顾问，金杜全球律师事务所顾问，南开大学客座教授，央行《金融会计》编委，复旦大学金融科技与资产证券化课程学术主任。 累计出版及翻译著作达20余本，著有《金融新格局：资产证券化的突破与创新》《中国资产证券化操作手册》《中国REITs操作手册》《PPP与资产证券化》《FinTech与资产证券化》，译有《全球REITs投资手册》《REITs投资指南》《监管科技》《区块链：技术驱动金融》《商业区块链》《加密资产：数字资产创新投资指南》《被人工智能操控的金融业》《基金事务管理指南》《FOF投资手册》《对冲基金管理指南》等。;.;中国资产证券化分析网联合创始人。近20年金融市场从业经验，在基金管理、风险控制、衍生品分析和定价、量化分析软件研发方面成绩卓越。与其团队先后在美国、中国和日本创立了多家金融服务或金融科技公司。中国资产证券化论坛执行秘书长，国际华人科技工商协会副主席，并在国内外多个资产管理公司担任董事、监事或者董事长等职务，合作伙伴包括大型国企、国有投资公司、大型信托公司和国外著名资产管理公司等。回国之前，曾经是全球大型资产管理公司合伙人，专注于资产证券化、信贷市场和金融衍生品方面的投资，负责投资策略开发、金融产品创新、对冲基金管理平台的建设和运作。回国后，将国外先进金融科技引入中国，为中国金融市场培养了大批具有国际视野的高端人才。投身金融行业之前，在美国哥伦比亚大学物理系任助理教授，并在美国几所大学和国家实验室担任研究工作，和著名诺贝尔物理学奖获得者李政道教授有多年合作并共同发表数十篇论文。复旦大学学士，美国哥伦比亚大学物理学博士。

目 录

第一章 我国资产证券化市场必然走向投资者驱动模式 第一节 系统性金融风险和资产证券化 第二节 我国资产证券化市场的整体表现 第三节 我国资产证券化市场已经走向投资者驱动的新时代 第二章 我国资产证券化市场发展情况与投资环境 第一节 国内外资产证券化的不同形态 第二节 我国资产证券化市场发展的历史概述 第三节 资产证券化市场参与主体 第四节 中国资产证券化产品的投资环境 第三章 资产证券化产品的期权特征 第一节 固定收益产品的基本概念 第二节 什么是资产证券化 第三节 资产证券化产品的期权特征 第四章 资产证券化的定价分析与量化投资策略 第一节 资产证券化产品估值定价原理 第二节 资产证券化产品估值定价基本方法 第三节 我国资产证券化产品的估值定价工具 第四节 资产证券化产品的投资分析 第五章 我国资产证券化市场的投资主体及交易模式 第一节 资产证券化产品的投资主体 第二节 资产证券化产品的投资模式 第三节 资产证券化一级市场投资情况 第四节 资产证券化二级市场投资情况 第六章 资产证券化产品的投资策略与风险管理 第一节 资产证券化产品的投资策略 第二节 资产证券化产品的风险管理 第三节 以美国抵押贷款支持证券为例的资产证券化产品投资 第四节 以美国抵押贷款支持证券产品为例的证券化产品风险管理 第七章 资产证券化产品的会计处理与税务问题 第一节 资产证券化产品的会计处理 第二节 资产证券化产品的税务问题 第八章 信贷资产证券化产品投资市场及风险特征 第一节 信贷资产证券化综述 第二节 企业贷款资产证券化及其风险特征 第三节 个人住房抵押贷款资产证券化 第四节 汽车抵押贷款资产证券化 第五节 金融租赁资产证券化 第六节 不良资产重组资产证券化 第九章 企业资产证券化产品投资市场及风险特征 第一节 企业资产证券化综述 第二节 债权类资产证券化及其风险特征 第三节 收益权类资产证券化 第四节 不动产资产证券化 第十章 我国资产证券化投资市场的主要问题与发展建议 第一节 我国资产证券化投资市场困局 第二节 发展资产证券化投资市场的政策建议 作者简介

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