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内容简介

利率互换在中国已经过十多年的发展，但因其为银行间交易品种，且技术门槛高、从业人员少，不为大众所熟知。 而随着固收市场的纵深化发展，利率互换逐渐走入投资者视野，成为不可或缺的对冲和盈利工具。 当前市面上的相关书籍多以理论为主，缺乏专研利率互换且贴近中国市场实务的书籍。 本书不同于以往晦涩的专业书籍，以“小布”的闯关故事为线索，将复杂的理论概念和模型以简单易懂的方式呈现出来，并从一线从业者的视角，将理论融入实际操作，紧扣中国市场实务，带领读者从入门到实操，是一本实用的人民币利率互换使用手册。

作者介绍

黎至峰， CFA，毕业于英国牛津大学数学系，获一级荣誉学位。历任瑞士银行、摩根大通银行、法国巴黎银行、星展银行交易主管、平安证券交易及衍生品事业部执行总经理，现任上海银叶投资有限公司合伙人兼固定收益部总监。 深耕境内外固收与衍生品领域已15年，长期活跃于一线市场，并致力于国内利率衍生品市场框架建设及完善。参与利率互换集中清算、X- swap电子平台、CMS与利率期权集中清算等项目筹备，以及标准利率互换、CDS、CRMW等产品规则制定的工作。带领团队多次获得全国银行间同业拆借中心的嘉奖。 宣潇寒， FRM，硕士毕业于法国巴黎高等商学院。现任上海银叶投资固定收益部总监助理、利率互换投资主管，曾任职于星展银行、平安证券从事固收及衍生品交易。利率互换交易及固定收益产品投资管理一线从业人员。

目 录

推荐序 缘　起 第一章 利率互换基础介绍　/ 1 第一回　远期利率协议　/ 2 第二回　初见利率互换　/ 10 第三回　利率期限结构　/ 17 第四回　贴现利率登场　/ 23 第五回　深究贴现利率　/ 31 第六回　简谈合约估值　/ 39 第七回　插值法的介绍　/ 45 小结一　由始至终的估值运算　/ 52 第二章 利率互换的历史　/ 59 第八回　利率互换的里程碑　/ 60 第九回　穿越利率互换市场Ⅰ　/ 65 第十回　穿越利率互换市场Ⅱ　/ 70 小结二　图释利率互换历史　/ 75 第三章 利率互换的应用　/ 77 第十一回　利率互换实战应用Ⅰ　/ 78 第十二回　利率互换实战应用Ⅱ　/ 84 第十三回　利率互换实战应用Ⅲ　/ 89 小结三　机构实战应用总结　/ 94 第四章 利率互换的交易策略　/ 99 第十四回　利率互换的DV01　/ 100 第十五回　利率互换的息差和骑乘　/ 106 第十六回　利率互换的期差交易　/ 111 第十七回　利率互换的基差交易　/ 117 第十八回　期差和基差的混搭　/ 122 第十九回　债券互换和资产互换　/ 128 番外篇　离岸的NDIRS市场　/ 134 第五章 利率互换的冲销　/ 139 第二十回　利率互换冲销的介绍I　/ 140 第二十一回　利率互换冲销的介绍Ⅱ　/ 144 第二十二回　利率互换冲销的介绍Ⅲ　/ 149 小结四　利率互换冲销总结　/ 155 第六章 影响利率互换的因素分析　/ 159 第二十三回　经济和政策对利率互换的影响　/ 160 第二十四回　资金与定盘利率对利率互换的影响　/ 167 第二十五回　利率互换的技术面分析　/ 174 第二十六回　相关产品和机构行为　/ 180 第七章 其他利率衍生品与利率互换　/ 187 第二十七回　相关的利率衍生品　介绍篇　/ 188 第二十八回　相关的利率衍生品　国债期货篇　/ 193 第二十九回　相关的利率衍生品　债券远期篇　/ 199 第三十回　相关的利率衍生品　标准利率互换篇　/ 205 第三十一回　相关的利率衍生品　CMS篇　/ 212 第三十二回　相关的利率衍生品　利率期权篇　/ 219 第八章 量化交易与人工智能　/ 229 第三十三回　量化交易与人工智能I　/ 230 第三十四回　量化交易与人工智能Ⅱ　/ 239 后记　/ 244 参考文献　/ 246

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