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内容简介
我国农业保险发展迅速，开始进入加快创新的新阶段。为了完善农业保险产品设计的理论基础，开发新的保险产品，肖宇谷著的《农业保险中的精算模型研究》将在理论和方法上对常见的几种农业保险进行研究，其中包括产量保险、收入保险和天气指数保险等。本书的主要对象是对农业保险产品开发和农业风险管理领域感兴趣的相关人员。本书的主要内容包括4个部分：农业保险中的基础定价理论研究，Bootstrap方法和时空分层贝叶斯模型在产量保险定价和产量估计中的应用，农作物收入保险的可行性、需求调查与风险测度，双触发天气指数保险研究。
作者介绍
肖宇谷，中国人民大学统计学院风险管理与精算教研室副教授，中科院数学与系统科学研究院理学博士。主要研究领域：量化风险管理、随机精算模型。在China Agricultural Economic Review、Scandinavian Actuarial Journal 、Quantitative Finance及保险研究等国内外期刊发表论文二十余篇。曾为美国爱荷华大学和康涅狄格大学访问学者。受聘为亚洲开发银行“河南省公共财政及财政部门改革项目”农业保险精算专家。
目 录
第1章 农业保险中的基础定价理论研究 1.1 费率厘定的基础公式 1.1.1 补偿产量和费率的定义 1.1.2 补偿产量期望的计算 1.2 费率与产量变异系数的单调性研究 1.3 正态模型下的均值-方差效用分析 1.3.1 模型假设 1.3.2 主要理论结果 1.3.3 数值分析 本章小结 第2章 Bootstrap方法和时空分层贝叶斯模型在产量保险定价和产量估计中的应用 2.1 Bootstrap方法在产量保险定价中的应用 2.1.1 引言 2.1.2 基于产量风险分析的保险费率厘定与Bootstrap费率估计 2.1.3 Bootstrap费率估计方法的效果模拟分析 2.1.4 实证分析 2.1.5 结论 2.2 带趋势的Bootstrap在产量保险定价中的应用 2.2.1 BLCR的计算步骤 2.2.2 模拟试验 2.2.3 实证分析 2.2.4 小结 2.3 时空分层贝叶斯模型在小麦单产估计中的应用 2.3.1 引言 2.3.2 时空分层贝叶斯模型介绍与模型假设 2.3.3 实证分析 2.3.4 小结 本章小结 第3章 农作物收入保险的可行性、需求调查与风险测度 3.1 开展农作物收入保险的意义和可行性研究 3.1.1 引言 3.1.2 我国推行农作物收入保险的意义 3.1.3 我国推行农作物收入保险的可行性 3.1.4 结论 3.2 农作物收入保险需求调查——以河南省洛阳、焦作、信阳三市为例 3.2.1 文献回顾 3.2.2 变量选择 3.2.3 调查结果和分析 3.2.4 结论 3.3 农作物收入保险的费率厘定和风险测度 3.3.1 收入保险模型 3.3.2 实证分析 3.3.3 结论 本章小结 第4章 双触发天气指数保险研究 4.1 天气指数保险介绍 4.1.1 基于指数的农业保险产品介绍 4.1.2 天气指数保险产品常用的赔付函数形式 4.2 双触发天气指数保险研究 4.2.1 引言 4.2.2 双触发天气指数保险合约设计的基本思想 4.2.3 模型与方法 4.2.4 Monte Carlo模拟实验 4.2.5 经验分析 4.2.6 结论 本章小结 附录A.1 Copula函数简介 A.1.1 二元Copula函数定义 A.1.2 几个常用的二元Copula函数 A.1.3 相关系数 A.1.4 样本相关系数 附录A.2 单期风险度量简介 A.2.1 单期风险度量的定义 A.2.2 VaR和CTE的模拟数值计算 参考文献 名词索引
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