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内容简介
自第1版在1994年出版以来，《主动投资组合管 理》以 其数学上的严谨性和内容上的系统性成为量化组合投 资领域 的权威之作。该书描述了一套创新的方法：寻找资产 收益率 原始信号，将它们转化为精炼预测，以及根据这些预 测构建 具有超常收益率和最小风险的投资组合，即持续战胜 市场的 投资组合。这本书帮助了数以千计的投资经理。
目 录
中文版序言 译者序 前言 致谢 第1章 绪论 第一部分 基础理论 第2章 一致预期收益率：资本资产定价模型 第3章 风险 第4章 超常收益率、业绩基准和附加值 第5章 残差风险和残差收益率：信息率 第6章 主动管理基本定律 第二部分 预期收益率和估值 第7章 预期收益率和套利定价理论 第8章 估值理论 第9章 估值实践 第三部分 信息处理 第10章 预测基础 第11章 高级预测 第12章 信息分析 第13章 信息时间尺度 第四部分 策略实施 第14章 组合构建 第15章 多空投资 第16章 交易成本、换手率和交易 第17章 业绩分析 第18章 资产配置 第19章 基准择时 第20章 主动管理的历史业绩 第21章 开放性问题 第22章 总结 附录A 标准符号表 附录B 词汇表 附录C 收益率和统计基础 关于作者
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