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内容简介

金志宏编写的《统计套利(理论与实战)》是一本全面介绍相对价值策略、股票市场中性策略、统计套利和配对交易策略的普及类入门书籍。全书分为两部分：第一部分介绍套利与相对价值策略，适合对量化投资几乎不了解的入门级读者；第二部分介绍统计套利与配对交易，适合有一定基础，希望了解统计套利和配对交易基础知识的读者。本书作为一本专门介绍统计套利的普及册子，适合有志于从事量化投资与对冲基金领域工作的对冲基金经理及对量化投资有兴趣的普通投资者。

目 录

第1部分 套利与相对价值策略 第1章 套利的几个基本概念 2 1.1 套利定义 2 1.2 套利交易的优点 5 1.2.1 更低的波动率 5 1.2.2 更低的风险 5 1.2.3 对涨跌停的保护 6 1.2.4 更有吸引力的风险/收益比率 6 1.2.5 价差比价格更容易预测 7 1.3 套利交易的不足 7 1.3.1 潜在收益受限制 8 1.3.2 绝好的套利机会很少频繁出现 8 1.3.3 套利也有风险 8 1.4 套利交易的风险 9 1.4.1 价差往不利方向运行 9 1.4.2 交割风险 9 1.4.3 极端行情的风险 10 1.5 套利交易的作用 10 1.5.1 对冲相关商品的不确定性 10 1.5.2 有助于将扭曲的市场价格拉回至正常水平 11 1.5.3 增加流动性，抑制市场投机气氛 11 1.6 套利与投机的区别 12 第2章 几种常见的套利 13 2.1 ETF套利 14 2.1.1 ETF套利原理 14 2.1.2 ETF基金与LOF基金的异同 15 2.2 分级基金套利 16 2.2.1 分级基金套利的必备条件 16 2.2.2 分级基金套利空间 16 2.2.3 分级基金套利方式 17 2.3 股指期货期现套利 19 2.4 阿尔法套利 22 第3章 相对价值策略 26 3.1 相对价值策略的特点 27 3.1.1 低波动 27 3.1.2 低相关性 27 3.1.3 收益稳定 …… 第4章 股票市场中性策略 第5章 相对价值策略对冲基金 第2部分 统计套利与配对交易 附录 212 参考文献 231

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